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回測報告
比特幣價量momentum策略
加密貨幣
做多
2019-05-29 - 2024-05-29
查看詳細
停利:
20.00%
交易方式:
隔日開盤出場
停損:
10.00%
停損方式:
一般停損
最大持有區間:
20
投資分散度:
1
投資權重:
每日均等
收藏
收藏
總結
BTC在布林上轨附近 成交量较好时追涨
策略指標
訊號勝率
59.76%
買入次數
82
最大回撤
-48.21%
累積報酬
2982.76%
Alpha
:
34.37%
Beta
:
61.81%
夏普比率
:
1.28
年化報酬
:
60.42%
平均持有區間
:
16
訊號平均報酬率:
5.12%
獲勝平均報酬:
13.93%
輸的平均報酬:
-7.97%
年度表現
累積報酬表
因子分佈圖
